Trading Mit VWAP und MVWAP Volumen gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) und beweglicher Volumen gewichteter Durchschnittspreis (MVWAP) sind Handelswerkzeuge, die von allen Händlern genutzt werden können. Allerdings werden diese Werkzeuge am häufigsten von kurzfristigen Händlern und in algorithmbasierten Handelsprogrammen eingesetzt. MVWAP kann von längerfristigen Händlern verwendet werden, aber VWAP sieht nur einen Tag zu einer Zeit aufgrund seiner intra-Tage-Berechnung. Beide Indikatoren sind eine spezielle Art von Preis Durchschnitt, die Volumen berücksichtigt dies bietet eine viel genauere Momentaufnahme der durchschnittlichen Preis. Die Indikatoren fungieren auch als Benchmarks für Einzelpersonen und Institutionen, die sich messen wollen, wenn sie gute Ausführung oder schlechte Ausführung bei ihrer Bestellung erhalten würden. (Für eine Grundierung siehe Weighted Moving Averages: Die Grundlagen.) Berechnen von VWAP Die VWAP-Berechnung erfolgt durch die Charting-Software und zeigt eine Overlay auf dem Diagramm, das die Berechnungen darstellt. Diese Anzeige erfolgt in Form einer Linie, ähnlich wie bei anderen gleitenden Durchschnitten. Wie diese Zeile berechnet wird, ist wie folgt: Wählen Sie Ihren Zeitrahmen (Tick-Diagramm, 1 min, 5 min, etc.) Berechnen Sie den typischen Preis für den ersten Zeitraum (und alle Perioden am Tag nach). Der typische Preis wird durch das Hinzufügen der hohen, niedrigen und nahen und dividiert durch drei erreicht: (HLC) 3 Multiplizieren Sie diesen typischen Preis mit dem Volumen für diesen Zeitraum. Dies gibt uns einen Wert namens TPV. Halten Sie eine laufende Summe der TPV-Werte, genannt kumulative TPV. Dies wird erreicht durch kontinuierliches Hinzufügen der letzten TPV zu den vorherigen Werten (mit Ausnahme der ersten Periode, da es keinen vorherigen Wert gibt). Diese Zahl sollte immer größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Halten Sie eine laufende Summe des kumulativen Volumens. Tun Sie dies durch die kontinuierliche Hinzufügung der letzten Volumen auf die vorherige Lautstärke. Diese Zahl sollte nur größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Berechnen Sie VWAP mit Ihren Informationen: kumulatives TPVkumulatives Volumen. Dies wird für jeden Zeitraum einen volumengewichteten Durchschnittspreis liefern und die Daten zur Verfügung stellen, um die fließende Zeile zu erstellen, die die Preisdaten auf dem Diagramm überlagert. Es ist wahrscheinlich am besten, ein Tabellenkalkulationsprogramm zu verwenden, um die Daten zu verfolgen, wenn Sie dies manuell tun. Ein gespreiztes Blatt kann leicht eingerichtet werden. Abbildung 1: Spreadsheet Überschriften Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde ein Durchschnitt der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, weil es durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristigen Händlern einen gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Trader einen 10-maligen MVWAP wollte, würden sie einfach warten, bis die ersten zehn Perioden verstreichen und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen verglichen würden. Dies würde dem Händler den MVWAP geben, der beginnt, in der Periode 10 aufgetragen zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, durchschnittlich die letzten 10 VWAP-Zahlen, gib einen neuen VWAP aus der letzten Zeit und lösche den VWAP aus 11 Perioden früher. Auf Charts anwenden Während das Verständnis der Indikatoren und der damit verbundenen Berechnungen wichtig ist, kann die Charting-Software die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es dennoch möglich sein, das Indikator mit den Berechnungen oben in die Software zu programmieren. (Für die zugehörige Lesung siehe Tipps zum Erstellen von profitable Charts.) Durch Auswahl der VWAP-Anzeige erscheint sie auf dem Diagramm. Im Allgemeinen sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Händler die Moving VWAP (MVWAP) Indikator verwenden möchte, kann sie einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie dann in seine Edit - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen VWAP wird während des ganzen Tages eine laufende Summe liefern. So ist der endgültige Wert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-minütigen Charts gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei die letzte die Tage VWAP zur Verfügung stellt. MVWAP hingegen wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP-Berechnungen liefern, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es von einem Tag zum nächsten fließend laufen kann und einen Durchschnitt des VWAP-Wertes über die Zeit liefert. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel besser auf Marktbewegungen für kurzfristige Trades und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktgeräusche glätten, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP liefert wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder Ende des Tages). Es lässt den Händler wissen, ob sie einen besseren als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhielten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhielten. MVWAP stellt nicht unbedingt dieselbe Information zur Verfügung. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsabwicklung.) VWAP wird jeden Tag frisch starten. Das Volumen ist in der ersten Periode, nachdem der Markt offen ist, schwer, diese Handlung schwerwiegend schwer in die VWAP-Berechnung. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (10 zum Beispiel) durchschnittlich und weniger anfällig für jede einzelne Periode ist - und wird zunehmend weniger, so dass die meisten Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Wertpapier trifft, können wir VWAP und MVWAP nutzen, um Informationen aus dem Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP liegt, ist es ein guter Intra-Day-Preis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP liegt, ist es ein guter Intra-Day-Preis zu kaufen. (Für weitere Lesung, siehe Vorteile von Daten-basierte Intraday-Charts.) Es gibt eine Einschränkung, um diese intra-day aber verwenden. Die Preise sind dynamisch, also was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag zu sein, darf nicht am Tage sein. Auf anspruchsvolle Tage können Händler versuchen zu kaufen, da die Preise von MVWAP oder VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend verkaufen, da der Preis in Richtung der Linie drückt. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb er weitgehend über dem VWAP und MWAP und sank zu den Linien, die Kaufmöglichkeiten angeboten wurden. Als der Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung der Linien verkauften Chancen. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden häufig von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgegeben, die die Volume-Technischen Charts suchen. Volume Based Technical Analysis Volume Moving Average (VMA) Die Rolle des Volumengutschenden Durchschnittes (VMA) in der Technischen Analyse erklärte auf den Index-Charts des NASDAQ und SampP 500 Volume Moving Average - VMA A Volume Moving Average ist der einfachste volumenbasierte technische Indikator. Ähnlich wie bei einem Preis, der durchschnittlich ist, ist ein VMA ein durchschnittliches Volumen eines Wertpapiers (Aktien), Rohstoffs, Index oder Umtausch über einen bestimmten Zeitraum. Volume Moving Averages werden in Diagrammen und in der technischen Analyse verwendet, um einen Volumentrend zu glätten und zu beschreiben, indem sie kurzfristige Spikes und Lücken filtern. In der Regel kann das Volumen etwas turbulent sein und durch einige große Trades (quotgamesquot der großen institutionellen Händler), können Sie hier und da Überspannungen sehen. Durch die Verwendung eines gleitenden Durchschnittsvolumens können Sie diese einzelnen Volumenschwankungen glätten, so dass es möglich ist, die allgemeine Richtung des Volumens (dh zunehmend oder abnehmend) visuell zu bewerten und eine numerische Darstellung des Volumentendenzes zu erhalten Weitere Verwendung mit anderen Indikatoren und Handelssystemen. Ähnlich wie die Preisanalyse gibt es verschiedene Arten von VMA. Einer der am häufigsten verwendeten VMAs ist ein einfacher Moving Average, der auf das Volumen angewendet wird, das als durchschnittliches Volumen über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird (Anzahl der Balken): Einfache VMA (n) (Summe von N Volumenbalken) N Eine exponentielle VMA ist eine andere Art von gleitenden Durchschnitt, die Wägefaktoren anwendet, um die Verzögerung in einem einfachen gleitenden Durchschnitt zu reduzieren. Es ist auch in der Analyse weit verbreitet. Ein VMA ist das grundlegende und einfachste Werkzeug in der Analyse. Dieser Indikator könnte selbst analysiert werden. Gleichzeitig verwenden die meisten komplexeren, volumenbasierten technischen Studien VMAs in ihren Berechnungen. Sie können eine VMA in Volumen Oszillator, PVO und MVO Formeln sehen. Indirekt wird ein gleitender Durchschnitt auf das Volumen in der Akkumulationsverteilung, dem Oszillator Chaikina, dem OBV (On Balance Volume) und dem Chaikin Money Flow (CMF) usw. angewendet. Folglich könnte VMA eines der wichtigsten Werkzeuge für die Verwendung wie in Indikatoren genannt werden . Eine der grundlegenden Möglichkeiten, VMA zu analysieren, besteht darin, Änderungen in ihrer Richtung zu überwachen. Im Allgemeinen, wenn der Preis für einen Wertpapier (Aktien-, Index - oder andere Rohstoffpreis) aufsteigt und wir eine starke Zunahme der VMA sehen, bedeutet dies, dass die Intensität der bullischen (kaufenden) Händler stark zunimmt. Sobald die VMA nach dem Auftakt bei der Preiserhöhung abnimmt, signalisiert sie, dass die Anzahl der Kaufhändler begonnen hat, zu sinken und bärische (verkaufende) Händler können den Trend nach unten übernehmen und umkehren. In ähnlicher Weise zeigt eine Zunahme einer VMA während eines Preisrückgangs eine Zunahme der Zahl der Händler, die in Panik verkaufen. Sobald die VMA nach dem Aufstieg auf einen hohen Stand während des Preisrückgangs geht, signalisiert sie, dass die Anzahl der verkaufenden Händler erschöpft ist und dass wir eine Veränderung der Stimmungs - und Trendrichtung sehen können. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der empfohlenen Einstellungen für die Volumenbewegungs-Durchschnitt (VMA) für verschiedene Zeiträume, die für die Zuordnung von zukünftigen Markttrends am besten sind. Tabelle 1: Empfohlene VMA-Einstellungen Wie bei den Preisbewegungsdurchschnitten ist der Zweck, eine Periode für den gleitenden Mittelwert auszuwählen, diejenige auszuwählen, die das Volumen glatt macht und es weniger unberechenbar macht, wenn auch nicht übermäßig, weil eine stärkere Glättung verzögert und sogar glätten kann Die Signale. Auf den SampP 500 Index-Charts unten sind Charts mit einer anderen VMA für den gleichen Index und den gleichen Zeitraum. Abbildung 1: SampP 500 Index-Diagramm ohne VMA. Wie Sie auf dem SampP 500-Diagramm oben sehen können, während es immer noch möglich ist, Perioden von hoher Lautstärke zu erkennen, ist es schwierig, die Lautstärke zu bewerten und genau zu sehen, wann die Volumenaktivität zu steigen begann oder zu sinken begann. Daher ist es schwierig, Signale auf dem obigen Diagramm ohne VMA zu erzeugen. Die folgende Tabelle ähnelt dem obigen Diagramm mit dem einzigen Unterschied, dass VMA (2) - Volumen gleitender Durchschnitt mit 2-bar Periodeneinstellung - auf Volumen aufgetragen wurde. Diagramm 2: SampP 500 Index-Diagramm mit VMA (2) Jetzt können Sie sehen, dass das gleiche Diagramm mit VMA (Diagramm 2) hilft, alle Volumenbewegung zu sehen. Es macht es einfacher, Perioden mit hoher und geringer Volumenaktivität zu erkennen und zu bestimmen, wann die Volumenaktivität zunimmt und wann sie abfällt. Dennoch, aufgrund der niedrigen Balkenperiodeneinstellung von VMA, sieht die VMA auf dem Diagramm 2 unregelmäßig aus. Es könnte immer noch schwierig sein, Signale auf der Grundlage dieser VMA zu erzeugen. In diesem Fall könnte man die VMA-Periode erhöhen. Das soll dir helfen, die wichtigsten Bewegungen des Volumens zu sehen. Diagramm 3: SampP 500 Index-Diagramm mit VMA (9) Das nextSampP 500-Diagramm (Grafik 3) hat eine 9-bar VMA. Jetzt, als wir die Stabperiodeneinstellung für VMA erhöhten, wurde es einfacher, die Perioden zu erkennen, in denen das Volumen zunahm und die Perioden, in denen es begann zu sinken. Sie sehen deutlich den großen Volumensprung am 1. Oktober. Wenn Sie Diagramm 2 und Diagramm 3 vergleichen, werden Sie sehen, dass, indem Sie die Regel zu kaufen, wenn die VMA beginnt zu sinken, nachdem die Lautstärke stieg während der Preisrückgang, zwei quotBuyquot Signale werden auf Diagramm 2 (mit dem 2- Bar VMA). Einer ist am 1. Oktober auf dem Markt offen und ein anderer wird am 2. Oktober auf dem Markt offen sein. Nur auf Diagramm 3 wird in der Mitte des Trading Session am 2. Oktober ein quotBuyquot-Signal generiert. Diagramm 4: SampP 500 Index-Diagramm mit VMA (20) Das letzte SampP 500-Diagramm (Grafik 4) deckt den gleichen Zeitraum ab, Aber mit einem 20-bar Volumen Moving Average auf Volumen angewendet. Sie können sehen, dass mit einer 20-bar Periode Einstellung, VMA ist sehr glatt, aber die Verzögerung zwischen Volumen und VMA wurde zu groß. Wenn auf dem Diagramm 3 das quotBuyquot-Signal am 2. Oktober generiert wurde, dann wird auf dem Diagramm 4 das quotBuyquot-Signal am 5. Oktober erzeugt (wenn VMA anfing zu sinken). Wenn man die Charts 3 und 4 weiter vergleicht, wird man sehen, dass die VMA auf Chart 3 am 24. September einen Volumenanstieg zeigte und am 25. September das quotBuyquot-Signal generieren würde (als die VMA anfing zu sinken). Allerdings hat die VMA auf dem Diagramm 4 diese Lautstärke übergeglättet und dieses Signal verpasst. Bevor Sie VMA verwenden, empfiehlt es sich, mit den VMA-Perioden zu experimentieren, um diejenige zu finden, die am besten zu Ihrem persönlichen Tradingstil, ausgewähltem Zeitrahmen und ausgewählter Sicherheit (Lager, Index und andere Ware) passt. NEXT: Volumenmittelung Haftungsausschluss Datenschutz 169 1997-2017 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1Simple Moving Averages und Volumen Rate-of-Change Dieser Artikel untersucht gleitende Durchschnitte (MA), die möglicherweise die älteste Indikator wir verwenden. Die Mathematik hinter bewegten Durchschnitten und ihre Kauf - und Verkaufsauslöser sind sehr leicht zu verstehen und zu erkennen. Tutorial: Analysieren von Diagrammmustern Eine Fallstudie Die MA, unabhängig von der Zeitspanne, die bei der Darstellung des Indikators verwendet wird. Zeigt uns einen Trend in Form einer einzigen glatten Linie. Die Zeiträume variieren je nachdem, ob der Benutzer ein kurzfristiges Handelsergebnis oder eine langfristigere Investitionsperspektive wünscht. Der Wert ist der nächste wichtige Teil der Gleichung, und zum größten Teil werden die Techniker den Schlusskurs jeder Sitzung verwenden, was zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt führt. Durch die Verwendung eines End-of-Day-Wertes für eine reibungslose MA, kann der durchschnittliche Investor die Zeit nehmen, nachdem die Märkte am Nachmittag abschließen, um seine Strategie vor der Eröffnungsglocke des nächsten Morgens zu bewerten. (Für mehr auf SMAs, check out Simple Moving Averages machen Trends Stand Out.) Chart erstellt mit Tradestation Das erste Diagramm zeigt die Leistung von Nortel Networks (NT-NYSE) ab den ersten Wochen von Aug 2000 bis März 2003. Das Diagramm Zeigt drei einfache MA. Die rote Linie ist ein 50-Tage-MA, die blaue Linie ist ein 100-Tage-MA und die lila Linie ist ein 200-Tage-MA. Sie können sehen, die rote Linie ist die am wenigsten glatte der drei. Investoren sollten ein Problem zu kaufen, wie die Preis-Aktion über die einfache MA überquert und ein Problem zu verkaufen, wie die Preis-Aktion kreuzt unterhalb der einfachen MA. Nach der 50-tägigen MA (rote Linie) in der obigen Tabelle, die beste Zeit, um zu kaufen Kauf von Aktien von Nortel aufgetreten während der ersten Woche im November 2001, als die Linie war auf etwa 6,45-Ebene. Schaubild, das mit Tradestation erstellt wurde Mit dem 100-Tage-MA (blau) wären die Anleger am oder um den 13. November 2001 auf der 7.50-Ebene wieder in den Markt gekommen. Und schließlich, ein Investor mit einem 200-Tage-MA (lila), für eine langfristigere Trend-Ansatz, hätte nicht den Kauf Nortel Networks, weil die Preis-Aktion nicht durchdringen die MA während der kurzen Zeit der bullish Preisgestaltung. (Erfahren Sie mehr über die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in Moving Average Envelopes: Verfeinern eines beliebten Trading-Tool.) Für die Investoren, die in NT sprangen, kam die Verkaufssignale nur ein paar Wochen nach dem Kauf Signale. Das erste Verkaufssignal kam am 16. Januar 2002, als die Preisaktion unter die 50-Tage-MA und Nortel Networks sank um 7.27 sank. Am 5. Februar hätten die Anleger, die eine 100-Tage-MA verwenden, ihr erstes Signal erhalten, als Nortel um 6.20 schloss. Sehr wenig Geld wurde von Investoren mit diesen gleitenden Durchschnitten in diesem Zeitraum gemacht. Chart Erstellt mit Tradestation Es war nicht bis Ende Oktober 2002, dass Signalsignale wieder klar definiert wurden. Am 24. erschien ein klares Kaufsignal für die 50-Tage-MA-Befürworter, die einen Schlusskurs von 1,07 sahen, um 0,17 von der vorherigen Sitzung. In der Tat, einige Händler können in den Fray gesprungen am Vortag, als die MA zuerst durchdringt wurde. Die Anhänger der weniger aggressiven 100-Tage-MA mussten bis zum nächsten Tag warten, als der Aktienkurs wieder auf das Niveau von 1,14 sprang. Chart erstellt mit Tradestation Bestätigen von Signalen Nun, da wir einen Blick auf einen sehr einfachen Ansatz mit einer Reihe von gleitenden Durchschnitten haben, können Sie die Bedeutung der Einbringung in eine zusätzliche bekannte Indikator, die helfen können illustrieren und bestätigen Kauf und Verkauf von Signalen zu erkunden. Die Lautstärke-Änderungsrate (V-ROC) wird in das obige Diagramm eingefügt. Dieser Indikator zeigt positive Werte oberhalb der Nulllinie und negativ unten. Ein positiver Wert deutet darauf hin, dass es genügend Marktunterstützung gibt, um die Kursaktivität in Richtung des aktuellen Trends fortzusetzen. Ein negativer Wert deutet darauf hin, dass es einen Mangel an Unterstützung gibt und dass die Preise beginnen können, stagnieren oder rückwärts zu werden. (Erfahren Sie mehr über die V-ROC in unserem Artikel, Volume Rate of Change.) Sie können die Bestätigung der oberen Preisentwicklung ab dem 5. November 2001 sehen, als das Volumen 13.115.400 war und das V-ROC zeigte ein Minus Anzahl (-4,52). Es war genau an diesem Tag, dass die Preisaktion über die 50-Tage-MA gezogen und der Aktienkurs bei 6.26 geschlossen wurde. Zwei Tage später, als der Preis auf 7,01 anstieg, setzte sich der Trend fort und der V-ROC zeigte eine solide positive Zahl von 142,00 mit einem Volumen von 20.016.000. Am 13. November, dem Tag des zweiten Gipfels im V-ROC-Trend, betrug das Volumen 24.956.200, der V-ROC war wieder auf 202,91 und der Preis von Nortel stieg auf 7,55. Schließlich zeigte der dritte Gipfel der illustrierten Trendlinie, der am 19. November stattfand, einen V-ROC von 411,84 mit einem Volumen von 36,353,100 und einem Aktienkurs von 8,52. Dieser Zeitraum von 12 Börsentagen sah eine Preiserhöhung von 2,26 oder 36, beginnend mit dem ersten bemerkenswerten Umzug der Preisaktion, dem Durchbruch der 50-Tage-MA und der signifikanten Aufwärtsbewegung des Volumenkurses. Der blaue Trend, der vom 28. November bis zum 12. Dezember verzeichnet wurde, zeigt eine deutliche Schwäche im V-ROC, da die Preisaktion weiter über dem 50-Tage-MA gehandelt und den Aktienkurs steigt. Ohne die Unterstützung des V-ROC-Indikators, der das Dezemberlining-Volumen in Nortel Networks zeigt, kann ein Investor, der sich ausschließlich auf den Preisaktionshandel bezieht, der über dem 50-Tage-MA stattfindet, möglicherweise erhebliche Gewinne verloren haben, die über den Monat März realisiert wurden. Der nächste große Peak mit signifikantem Volumen war auf der Kehrseite, und der Aktienkurs fiel über zwei Dollar aus dem Hoch von nur drei Handelstagen früher. Fazit Anleger sollten sich die Zeit nehmen, um Preis-Trends zu bestätigen, die so einfach sein können, wie der Vergleich von zwei sehr einfachen Indikatoren, die Ihnen gute Vorlaufzeit und eine solide Überprüfung der Trendbewegung geben werden. Denken Sie daran, die Lautstärke und ihre Änderungsrate zu überprüfen, wenn Sie das nächste Mal ein Diagramm Ihrer Lieblingsbewegungsdurchschnitte betrachten. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgegeben, die den Volum Gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Volumen gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Einleitung Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) ist genau das, was es klingt wie folgt: der durchschnittliche Preis nach Volumen gewichtet. VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden, dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel öffnet und endet, wenn der Handel schließt. Weil es für den aktuellen Handelstag nur gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten in der Berechnung verwendet. Tick versus Minute Traditional VWAP basiert auf Tick-Daten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) während jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere in aktiven Zeiträumen können 20-30 Zecken in einer Minute allein haben. Mit 390 Minuten in einem typischen Börsenhandelstag, viele Aktien am Ende mit weit über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien, die jeden Tag gehandelt werden und diese Zecken beginnen, sich exponentiell zu addieren. Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Statt VWAP auf der Grundlage von Tick-Daten bietet StockCharts intraday VWAP auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten) an. Beachten Sie, dass VWAP aufgrund der Art der Berechnung nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden definiert ist (siehe unten). Berechnung Es gibt fünf Schritte in der VWAP-Berechnung. Zuerst berechnen Sie den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und engen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis um den Zeitraum039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies ist auch als kumulative Summe bekannt. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe des Volumens (kumulatives Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Gesamtmenge des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1-minütige VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Die Aufteilung des kumulativen Preisvolumens durch das kumulative Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich bei der ersten Berechnung auf. Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen auf 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war eigentlich eine ziemlich flüchtige erste 30 Minuten. VWAP reichte von 127.21 bis 127.09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Eigenschaften Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzögert Preis, weil es ein Durchschnitt auf vergangene Daten basiert. Je mehr Daten da sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie hat für rund 331 Minuten um 3 Uhr gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem 330-Perioden-Gleitender Durchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-minütige VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ganz nah an dem Endwert für einen 390 Minuten gleitenden Durchschnitt. Beide gleitenden Durchschnitte basieren auf den 1-Minuten-Balken für diesen Tag. Am Ende sind beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag) basiert. Man kann den 390 Minuten gleitenden Durchschnitt nicht zu VWAP während des Tages vergleichen. Ein 390-minütiger Gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr enthält Daten vom Vortag. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch am offenen und enden am Ende. 150 Minuten des Handels sind um 12:00 Uhr vergangen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150-minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen fallen die Intraday-Preise, wenn unter VWAP und Intraday-Preise steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen dem Tag039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise für den Tag gebunden sind. Die nächsten drei Charts zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP werden verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann Institutionen mit großen Aufträgen helfen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge einträgt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Handelseffizienz eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unter dem VWAP-Wert ausgeführt wird, wäre eine gute Füllung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre ein Verkaufsauftrag, der über dem VWAP ausgeführt wurde, als eine gute Füllung angesehen, weil er zu einem überdurchschnittlichen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für Preise für einen Tag. Als solches eignet es sich am besten für die Intraday-Analyse. Chartisten können aktuelle Preise mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu bestimmen. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unterhalb der VWAP-Werte sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Preise über VWAP-Werte sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte während des ganzen Tages allmählich zunimmt. In einem 1-minütigen Chart hat IBM 90 Datenpunkte (Minuten) um 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1PM und 390 Datenpunkte bis zum Ende. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag erstreckt. Das ist der Grund, warum VWAP den Preis verlässt und diese Verzögerung steigt, wenn sich der Tag erstreckt. SharpCharts Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts aufgetragen werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten auf der Suche nach mehr Details können wählen, füllen Sie das Diagramm. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann über mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zum typischen Preis für den nächsten offen, wenn ein neuer Berechnungszeitraum beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal von der Preisliste abfallen können. VWAP bei 45.5 wird auf einem Diagramm mit einer Preisspanne von 45.8 bis 47 angezeigt. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag verlängern, um VWAP auf dem Diagramm zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf die untenstehende Tabelle, um ein Live-Beispiel zu sehen.
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